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太阳城游戏官网网站安全警告 | 3.6 如何作念好债市组合久期的对冲、组合的欠债处罚、事迹的归因分析?

发布日期:2024-02-26 17:38    点击次数:132

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3.5 如何作念好债市组合久期的对冲、组合的欠债处罚、事迹的归因分析?

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宇宙好,迎接来到《债市分析手册》,我是龙红亮。

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上一讲咱们讲返璧券组合的处罚,这一讲咱们讲债券组合的对冲。最浮浅的久期对冲是对总共这个词组合的久期进行举座性的对冲,比如已知组合久期是3.0,DV01不错计较出来,就是总共这个词组合的市值乘3,再乘0.01%。但这里有个值得轮廓的有假定条款,即久期反馈的是收益弧线平移的变化,对总共这个词合手仓市值的变动影响,关于收益率弧线方式的污蔑变化,久期的有用性是比拟差的。

在我的《债券投资实战2》里,有专诚的章节提到了久期怎样对冲。在大部分情况下,咱们对一个组合进行浮浅的处罚,用组合久期就够了。若是计较更准确一些,就需要使用关节利率久期(KRD)。它会把总共这个词组合的久期,比如说3,通过公式计较漫步在不同的期限上,望望组合久期3到底漫步在什么期限上。

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有一套浮浅的设施不错交融关节利率久期......

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